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著名的巴林银行破产是金融衍生品操作失败的经典案例。众所周知的巴林银行金融衍生品事件堪称操作失败的经典案例。
曹事件和巴林银行事件有一个惊人的相似之处，那就是高层个人失误造成的机构巨大损失。中国航油和巴林银行的事件有一个引人注目的机制，那就是高层机构的个别失误导致了抱团损失。建立机构高层人员约束机制的必要性，是两个事件给行业带来的相同启示。建立一个高层管理的体制机制是必要的，这两个事件必然会共同启示行业。
1995年2月26日，新加波巴林公司期货经理尼克·李森投资日经225股指期货失败，导致巴林银行蒙受巨额损失，损失总额达6543804亿美元。最终，他无法继续经营，宣布破产。2月26日，1995，新加坡公司期货经理尼克·巴林。里森投资日经225指数期货失利，导致霸菱蒙受巨额损失，总损失达1.4亿美元，最终无法继续经营并宣布破产。从此，这家有着233年经营历史、业绩良好的老牌商业银行在伦敦金融城乃至全球金融界销声匿迹。从此，这家拥有233年经营历史和良好业绩的老牌伦敦城市商业银行乃至全球金融界的残疾。目前，该银行已被荷兰国际银行保险集团接管。目前，该行从荷兰接管了国际银行集团的保险公司。
巴林银行集团曾是英国伦敦历史最悠久、最负盛名的商业银行集团。它以稳定的发展和良好的声誉而闻名，其客户多为达官贵人。英国女王伊丽莎白二世曾是其客户之一。巴林银行集团曾是伦敦最古老的城市，是一家声誉显赫的商业银行集团，发展稳健，信誉卓著，远近闻名，其客户为香圭班，英国女王伊丽莎白二世也是其客户之一。巴林银行集团专业从事企业融资和投资管理，营业网点主要在亚洲和拉丁美洲的新兴国家和地区。巴林银行集团的业务专长是企业融资和投资管理，业务网络主要在亚洲和拉丁美洲的新兴国家和地区。1994巴林银行税前利润仍高达65438美元+0.5亿美元，该行一度希望扩大在中国的业务。巴林银行1994年的税前利润150万美元仍高达这些银行一度希望扩大的在华业务。然而，次年的一次金融投机彻底粉碎了银行的所有发展计划。然而，第二年，一场金融投机彻底粉碎了该行的所有发展。
巴林银行破产的直接原因是新加坡巴林公司的期货经理尼克·李森错误判断了日本股市的走势。巴林银行的直接原因是新加坡巴林公司期货经理尼克。里森错误地判断了日本股市的走向。1995 1 10月，日本经济出现复苏势头。艾利森看好日本股市，分别在东京和大阪买入大量期货合约，希望在日经指数上涨时大赚一笔。1995年1月，日本经济出现复苏迹象，里森看好东京和大阪等地的日本股市，买入大量期货合约，想借日经指数上涨赚取巨额利润。天有不测风云。6月1995 65438+10月17日本突然发生的阪神大地震打击了日本股市的复苏势头，股价持续下跌。天阴云密布，1月17、1995日本阪神大地震突然打击了日本股市的上涨势头，股价持续下跌。巴林银行亏损高达6543.8+04亿美元，这几乎是当时巴林银行的全部资产，这座曾经辉煌的金融大厦轰然倒塌。巴林银行的损失高达1.4亿美元，巴林银行当时几乎是全部资产，巴林银行集团破产的消息震惊了国际金融市场，世界各地的股票市场都受到不同程度的冲击。英镑汇率大幅下跌，对马克汇率跌至历史最低水平。巴林银行集团破产的消息震惊了国际金融市场，各地股市受到不同程度的影响，英镑汇率大幅下跌，英镑汇率跌至历史最低水平。巴林银行事件对欧美金融业的隐性影响不可估量。巴林银行为欧美金融业隐藏着不可估量的影响。
事情表面看起来很简单，艾莉森的误判是整个事件的导火索。表面看似简单的事情，尼克的一次失误却是整个事件的导火索。然而，正是这一事件引起了全世界的密切关注，金融衍生品的高风险得到了广泛认可。不管怎么说，这一事件引起了全世界的密切关注，金融衍生品的高风险已被广泛认可。从埃里森个人的误判，到整个巴林银行的倒闭，投资风险也随着金融衍生品投资回报的成倍增长而成倍增长。里森从个人的错误判断到巴林银行的整体崩溃，用金融衍生品把投资回报率放大一倍，同样把投资风险放大数倍。这是由金融衍生品本身的“杠杆”特性决定的。这是金融衍生品自身的“杠杆”属性决定的。
自巴林银行倒闭后，欧美金融界开始关注如何约束组织内部成员的个人行为，以避免个人行为造成不可挽回的巨大损失。从巴林银行倒闭的案例开始，欧美开始关注金融约束如何将组织成员的个体行为从individual行为中分离出来，从而避免可报告的损失所造成的巨大损失。业内关于完善监督机制、限制个人权利的讨论一直没有间断过。业界关于完善监管机制限制个人权利的讨论一直没有停止过。var风险度量:VaR风险度量:
Jorin在1996中给出了一个权威的定义，可以表述为:“在一定概率水平(置信水平)下，一项金融资产或投资组合在未来特定时期内可能发生的最大损失”。Jorin在1996中给出的权威定义，可以表述为:“在一定概率水平(置信水平)下，一个金融资产组合或在未来某一特定时期可能遭受最大损失。”表示为:
Prob =(△ω≥VaR)= 1-c Prob =(△ω≥VaR)= 1-c
其中，△ω是资产或投资组合在持有期间的损失，VaR是在置信水平C下的风险值..其中，△ ω作为资产或投资组合在持有期的损失，VaR置信水平为风险下的c值。
VaR是一种基于下行风险的风险度量方法，更侧重于对影响投资业绩的负收益的管理。与方差法相比，VAR更接近投资者对风险的真实心理感受，更适合收益一般分布下的精确风险度量和管理。VaR是一种建立在下行风险上的风险思想方法，它更侧重于投资绩效对收益管理的负面影响，采用方差法，更接近真实投资者对风险的心理感受，更适合于在一般分布程序下的精确风险度量和管理。它可以将不同市场因素和不同市场的风险整合为一个数值，更准确地衡量不同风险源及其相互作用所造成的潜在损失，更好地适应金融市场发展的动态化、复杂化和综合化趋势。它可以对不同市场、不同市场的风险因素进行数值整合，更准确地度量来自不同来源的风险及其相互作用和潜在损失，更好地适应金融市场的动态发展、复杂性和一体化趋势。其本质是一定置信水平后持有期内资产价值损失的单边临界值，在实际应用中体现为金额作为临界点。其实质是一定置信水平下一定时期后持有期内资产价值的单边损失阈值，在实际应用时，体现为临界点的数量。
例如，如果期货公司在未来24小时内持有期货组合，则置信度为95%。在期货市场正常波动情况下，VaR值为654.38+0万元。例如，一个期货组合持有未来24小时的期货，95%的信心水平，在未来市场流通的正常物流，var值为100万元。意味着期货公司一天内因市场价格变动损失超过654.38+0万元的概率仅为5%。言下之意是，期货公司在一天之内，因市场价格变动造成最大损失超过一百万元的概率，只有5%。
期货交易中var值的计算:VaR计算中期货交易的价值；
在计算VaR值时，应该用整个期货合约的总价值来估计，而不是投资保证金。在计算VaR值时，应该使用整个期货合约来估计总价值，而不是输入保证金。
a、计算样本收益率。一、样本收益率的计算。对该账簿的每日收盘价进行采样并计算收益率；对每日收盘价进行采样并计算收益率；
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R t= (R为收益率，P为收盘价，T为时间)R t = (R为报酬率，P为收盘价，T为时间)。
P t - 1 P t - 1
b？计算样本均值(ψ)和标准差(δ):样本b的计算？平均值(σ)和标准偏差(δ):
R t R t
ū= ū =
不知道
c？样本平均数是否为零是用statistics Z. C检测的？检测样本平均值是否为零，利用统计学来检测z。
ū - 0 ū - 0
Z= Z =
δ/√n δ / √ n
d，d，计算VaR值VaR值计算出来。
VaR =μ-z 1-cδVaR =μ-z 1-cδ
计算示例:买卖一份1手的期货合约，假设最新收盘价为4839，那么该期货合约的总价值为4839 * 200 = 967800。选取半年左右的日收益率数据，然后用上述四个步骤计算单位风险系数，最后用单位风险系数乘以总合约价值，得到VaR值。例如，计算:一手卖出的期货合约，假设最新收盘价为4839，那么期货合约的总价值为4839 * 200 = 967800，选取大约六个月的日收益率数据，然后用这四个步骤来投影单位风险系数，最后将单位风险系数乘以合约的总价值，即一个VaR的值。
最新收盘价:4839；合同总价:967800；保证金:140000最新收盘价:4839；合同金额:96.78万；保证金:140000
置信水平一日VaR值一日VaR值五日VaR值五日VaR值。
单位风险系数单位风险系数单位VaR值单位单位风险系数单位VaR值单位
95 % 95% - 0.31288771 - 30281 - 0.06996382 - 67711 - 0.31288771 - 30281 - 0.06996382 - 67711
90% -0.024377953 -23593 -0.05451076 -52756 90% -0.024377953 -23593 -0.05451076 -52756